Моделирование решений СДУ с марковскими переключениями

Автор(ы): Черных Н. В.

Название статьи: Моделирование решений СДУ с марковскими переключениями

Выпуск: 40

Рубрика: Математическая теория управления

Год: 2012

Библиография: Черных Н. В. Моделирование решений СДУ с марковскими переключениями / Управление большими системами. Выпуск 40. М.: ИПУ РАН, 2012. С.108-143.

Дата опубликования: 30.11.2012

Ключевые слова: стохастические системы, марковские переключения, схемы Эйлера, Мильштейна, Тейлора для стохастических систем, сходимость, устойчивость, погрешность, доверительный интервал

Аннотация: Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей, зависящими от фазового состояния. Проводится моделирование решений таких уравнений в среде Scilab с использованием схем Эйлера, Мильштейна, Тейлора, сравнивается качество аппроксимаций.

Author(s): Chernykh N.

Article title: Modelling of decisions of the stochastic differential equations with markovian switchings

Issue: 40

Year: 2012

Keywords: stochastic systems, Markovian switchings, Euler schemes, Milstein, Taylor for stochastic systems, convergence, stability, an error, a confidential interval

Abstract: We consider mathematical models of hybrid systems in the form of stochastic differential equations with Markovian switchings and a state-dependent switching component. We propose an extension of Euler, Milshtein, and Taylor schemes for numerical approximation of solutions for such stochastic differential equations. Quality of approximations is experimentally compared in Scilab software for numerical computation.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 4206; загрузок: 1494, за месяц: 17.

Назад