Автор: Екатерина Сергеевна Паламарчук
Аннотация:
В работе рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимального закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.
Ключевые слова:
портфель, стохастическое управление, эталонная траектория, дисконтирование, бесконечный горизонт планирования