УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

На этом форуме обсуждаются научные публикации, связанные с применением математических моделей в управлении сложными (большими) системами. Для размещения новой публикации воспользуйтесь ссылкой "Подать статью" сверху. С помощью той же ссылки подаются статьи для публикации в Сборнике "Управление большими системами". Все подаваемые в Сборник статьи автоматически публикуются в этой Интернет-конференции, но можно подать статью в Конференции, не подавая ее в Сборник.

Появление статьи в Интернет-конференции не говорит о том, что она опубликована или будет опубликована в Сборнике "Управление большими системами". Статьи в Интернет-конференции публикуются в первоначальной авторской редакции. Изменения, вносимые в статью редколлегией Сборника в процессе ее рассмотрения, не отображаются автоматически в Интернет-конференции. Авторы статей могут внести соответствующие изменения вручную, разместив ответ на сообщение со своей статьей в Интернет-конференции.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Страницы: 1 2 След.
КОНТИНУАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ VAR ИОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА, Изучается оптимальное поведение инвестора на высокоразвитом рынке опционов. Вводится функция рисковых предпочтений инвестора и на ее основе определяется континуальный критерий VaR как континуальное обобщение хорошо известного обычного критерия VaR. Инвест
Название: КОНТИНУАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ VAR И
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Автор: Геннадий Аршавирович Агасандян
Аннотация:
Изучается оптимальное поведение инвестора на высокоразвитом рынке опционов. Вводится функция рисковых предпочтений инвестора и на ее основе определяется континуальный критерий VaR как континуальное обобщение хорошо известного обычного критерия VaR. Инвестор имеет также собственный прогноз на вероятностные свойства будущей цены базового актива опционов. Задача состоит в максимизации среднего дохода (доходности) при выполнении введенного критерия. На однопериодном теоретическом рынке с заданной картиной цен опционов строится оптимальный портфель. Метод построения иллюстрируется примером с двусторонними экспоненциальными распределениями вероятности.
Ключевые слова:
Ключевые слова: базовый актив, функция рисковых предпочтений, континуальный критерий VaR, процедура Неймана-Пирсона, оптимальный портфель.

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Учет замечаний рецензента автором

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Принята к рассмотрению

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Рецензируется

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Рецензируется

Статус рассмотрения статьи редколлегией: На утверждении

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Принята к публикации

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Редактируется

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Учет замечаний редактора автором

Статус рассмотрения статьи редколлегией: Готова к опубликованию

Страницы: 1 2 След.