Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках

Автор(ы): Наливкин Д. В.

Название статьи: Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках

Выпуск: 21

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Год: 2008

Библиография: Наливкин Д.В. Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках / Управление большими системами. Выпуск 21. М.: ИПУ РАН, 2008. С.71-83.

Гос. регистрационный номер: 04200800023/0014

Дата опубликования: 30.06.2008

Аннотация: В статье предложена методика стохастического моделирования временных рядов финансовых рынков на основе модифицированного процесса Орнштейна-Уленбека. Предложен метод идентификации модели, опирающийся на последовательные методы Монте-Карло и принцип максимального правдоподобия. Рассмотрены практические результаты применения данной методики для вычисления значений Value-At-Risk с це-лью оценки рисков на рынке акций.

Ключевые слова: финансовый рынок, Value-at-Risk, процесс Орнштейна-Уленбека, последовательные методы Монте-Карло.

Issue: 21

Year: 2008

в формате PDF

Просмотров: 18399; загрузок: 1338, за месяц: 4.

Назад