УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана в дифференциальных играх со случайной продолжительностью


Автор(ы): Шевкопляс Е. В.
Название статьи:  Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана в дифференциальных играх со случайной продолжительностью
Выпуск: 26.1
Год: 2009
Библиография: Шевкопляс Е. В. Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана в дифференциальных играх со случайной продолжительностью / Управление большими системами. Выпуск 26.1. М.: ИПУ РАН, 2009. С.385-408.
Гос. регистрационный номер: 04200900023/0054
Дата опубликования: 30.11.2009
Ключевые слова: дифференциальные игры, уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана, случайная продолжительность, разработка невозобновляемых ресурсов
Аннотация: Рассматривается класс дифференциальных игр со случайной продолжительностью. Показывается, что задача со случайной продолжительностью может быть сведена к стандартной задаче с бесконечным временем. Для нахождения оптимальных решений в дифференциальных играх со случайной продолжительностью выводится уравнение типа Гамильтона-Якоби-Беллмана. Результаты демонстрируются на примере теоретико-игровой модели разработки невозобновляемых ресурсов. Задача решается при предположении о том, что случайная величина, соответствующая моменту окончания игры, распределена по закону Вейбулла.


Author(s): Shevkoplyas E. V.
Article title: The Hamilton-Jacobi-Bellman equation for a class of differential games with random duration
Issue: 26.1
Year: 2009
Keywords: differential games, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, random duration, non-renewable resource extraction
Abstract: The class of differential games with random duration is studied. It turns out that the problem with random duration of the game can be simplified to the standard problem with infinite time horizon. The Hamilton-Jacobi-Bellman equation which help us to find the optimal solution under condition of random duration of the processes is derived. The results are illustrated with a game-theoretical model of non-renewable resource extraction. The problem is analyzed under condition of Weibull distribution for the random terminal time of the game.


в формате PDF

Просмотров: 6684; загрузок: 1776, за месяц: 11.

Назад

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены