Сетевые механизмы анализа многофакторных рисков

Автор(ы): Харитонов В. А., Алексеев А. О.

Название статьи: Сетевые механизмы анализа многофакторных рисков

Выпуск: 30.1

Рубрика: Сетевые модели в принятии решений

Год: 2010

Библиография: Харитонов В. А., Алексеев А. О. Сетевые механизмы анализа многофакторных рисков / Управление большими системами. Специальный выпуск 30.1 "Сетевые модели в управлении". М.: ИПУ РАН, 2010. С.197-218.

Гос. регистрационный номер: 0421000023\0049

Дата опубликования: 15.11.2010

Ключевые слова: многофакторные риски, рискообразующие параметры риска, управление рисками, сетевые матричные модели свертки, топология матриц, показатели экономической эффективности, премирование за риск

Аннотация: Исследуются механизмы управления многофакторными рисками на основе сетевых матричных моделей свертки рискообразующих параметров риска в задачах обоснования ставки дисконтирования инвестиционных проектов.

Author(s): Kharitonov V. A., Alekseyev A. O.

Article title: Network mechanisms of multiple-factor risks analysis

Issue: 30.1

Year: 2010

Keywords: multiple-factor risks, risk-generating parameters, risk management, network model of matrix convolution, topology of matrix, cost-performance indicators, risk premium

Abstract: We study management mechanisms for multiple-factor risks in problems of justification of the discount rate of investment projects. The mechanisms are based on the network models with matrix convolution of risk-generating parameters.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 6939; загрузок: 2691, за месяц: 10.

Назад