Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков

Автор(ы): Стежкин А. А.

Название статьи: Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков

Выпуск: 45

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Год: 2013

Библиография: Стежкин А. А. Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.264-288.

Дата опубликования: 30.09.2013

Ключевые слова: множественный дефолт, задача оптимизации, logit-модель, норматив достаточности собственных средств (капитала).

Аннотация: Рассматривается подход к оценке вероятных потерь в ситуациях дефолта, основанный на разделении банков в зависимости от преобладающей кредитуемой области в их кредитном портфеле. Поставлена и проанализирована задача управления по определению оптимальной величины ссуды в отрасль, а также задача оптимизации, доставляющая минимум совокупной вероятности невыплаты банками по обязательствам в случае кризиса в отрасли при условии выполнения банками норматива достаточности капитала, а также достаточности средств для деятельности компании. Рассмотрена модель оценки возможных потерь в результате стрессовых ситуаций в банковской сети и определения системной значимости банков, основанная на векторе Сноу, для которой разобран ряд модельных примеров. Описанные в статье подходы ранее не применялись в российской практике в силу того, что существенная необходимость оценки системного риска возникла в российской банковской системе относительно недавно – в связи с изменениями в международных консультативных документах.

Author(s): Stezhkin A.

Article title: Banking network stability management taking into account industry-specific risks

Issue: 45

Year: 2013

Keywords: multiple default, optimization problem, logit-model, capital adequacy ratio.

Abstract: We consider an approach to loss evaluation in banks under various scenarios of market crash, which is based on a classification of banks with respect to the dominant industry sector credited. We formulate and solve the problem of optimal loan size to each industrial sector, and the probability minimization problem of a loan default in the case of a crisis in a branch of industry under constraints of capital adequacy ratio and a sufficient level of current assets. A model is suggested of possible loss evaluation for stress situations in a banking sector and a routine for banks ranking based on Snow vector approach; several examples are considered. All approaches considered in this paper were not applied to the Russian banking sector before, as the problem of systemic risk evaluation emerged recently as a result of changes in international regulations.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 4032; загрузок: 1455, за месяц: 15.

Назад