Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом

Автор(ы): Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В.

Название статьи: Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом

Выпуск: 52

Рубрика: Математическая теория управления

Год: 2014

Библиография: Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом / Управление большими системами. Выпуск 52. М.: ИПУ РАН, 2014. С.6-22.

Дата опубликования: 30.11.2014

Ключевые слова: задача об оптимальной остановке, огибающая Снелла, область остановки

Аннотация: Предложен и обоснован алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом. Основываясь на этом алгоритме, реализованном в системе компьютерных алгебр Maple 14, построены примеры решения задач об оптимальной остановке некоторых дискретных марковских последовательностей.

Author(s): Khametov V., Shelemekh E., Yasonov E.

Article title: Algorithm to solve the optimal stopping problem with finite horizon

Issue: 52

Year: 2014

Keywords: optimal stopping problem, Snell’s envelope, stopping region

Abstract: We propose an algorithm that solves the optimal stopping problem with the finite horizon. The algorithm is based on a derived recurrent equation for the optimal stopping time. It fulfils "separation" principle of solving the optimal stopping problem. This algorithm, implemented in Maple 14 system of computer algebras, is used to solve optimal stopping problems for several discrete Markovian sequences.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3669; загрузок: 1315, за месяц: 18.

Назад