УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора


Автор(ы): Паламарчук Е.С.
Название статьи:  Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
Выпуск: 56
Год: 2015
Библиография: Паламарчук Е.С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора / Управление большими системами. Выпуск 56. М.: ИПУ РАН, 2015. С.123-142.
Дата опубликования: 31.07.2015
Ключевые слова: портфель, стохастическое управление, эталонная траектория, дисконтирование, бесконечный горизонт планирования.
Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимальности закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.


Author(s): Palamarchuk E.
Article title: Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences
Issue: 56
Year: 2015
Keywords: portfolio, stochastic control, reference path, discounting, infinite-time horizon
Abstract: We consider an optimal portfolio problem to approximate a risk free reference portfolio. Portfolio management strategies are compared accounting for investor’s temporal preferences. We investigate stochastic optimality of the strategy, which minimizes the expected long-run cost, providing an asymptotically upper estimate (almost surely) of the difference between values of the objective function for the optimal strategy and for any admissible strategy.


в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 2472; загрузок: 910, за месяц: 17.

Назад

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены