Управление процентными ставками в розничном банке

Автор(ы): Бабиков В.Г., Бабиков О.В.

Выпуск: 109

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Год: 2024

Библиография: Бабиков В.Г., Бабиков О.В. Управление процентными ставками в розничном банке // Управление большими системами. Выпуск 109. М.: ИПУ РАН, 2024. С.122-135. DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2024.109.6

Дата опубликования: 31.05.2024

Ключевые слова: процентные ставки, депозиты, текущие счета

Аннотация: Исследование поведения клиентов розничного банка позволяет получить некоторые закономерности, необходимые для построения модели сбалансированного распределения процентных ставок по пассивным финансовым инструментам. Решение этой задачи позволяет существенно повысить эффективность финансовой организации. В целях изучения поведения розничных клиентов банка и проработки методики построения модели сбалансированного распределения были исследованы два типа финансовых инструментов: текущие счета, срочные депозиты. Основным результатом настоящей работы является установление оптимального соотношения процентных ставок по остаткам на расчётных счетах при заданных процентных ставках по депозитам и при условии сформированных ожиданий изменения будущих рыночных процентных ставок. Вследствие чего банки получают удобный, универсальный, простой в~интерпретации подход для выработки оптимальной стратегии по управлению финансовыми инструментами. Входными параметрами для принятия управленческих решений при установлении процентных ставок являются поведенческие характеристики клиентов и ожидания руководства банка относительно поведения процентных ставок в будущие периоды. На практике описанный в~статье подход даёт существенную экономию издержек банка, которая может составлять до 10—15 \% от текущей стоимости фондирования.

Author(s): Babikov V., Babikov O.

Article title: Retail bank interest rate internal regulation

Issue: 109

Year: 2024

Keywords: percent rates, deposits, current accounts

Abstract: Retail bank client’s behavior investigation allows us to obtain some necessary patterns for the balanced interest rates distribution model development. In order to study the behavior of retail bank clients and for the balanced interest rates distribution model developing, two types of financial instruments were studied: current accounts, deposits. The main result of this paper is the optimal ratio of current account interest rates establishing at given interest rates on deposits (in conditions of exact future market interest rates expectations). The approach outlined in the article offers banks a convenient, versatile, and easily understandable method for elaborating an optimal strategy to manage financial instruments. Key input parameters for decision-making in interest rate setting encompass the behavioral attributes of clients and the anticipations of bank management concerning future interest rate trends. In practical application, this approach leads to substantial cost reductions for banks, potentially yielding savings of up to 10--15 \% of their current funding expenses.