Эмпирический анализ взаимодействий игроков олигополии банковского рынка РФ на основе предположительных вариаций

Автор(ы): Иванова М.В.

Выпуск: 116

Рубрика: Анализ и синтез систем управления

Год: 2025

Библиография: Иванова М.В. Эмпирический анализ взаимодействий игроков олигополии банковского рынка РФ на основе предположительных вариаций // Управление большими системами. - 2025. - Вып. 116. - С.90-115.

Дата опубликования: 26.07.2025

Ключевые слова: банки, кредитование физических лиц, предположительные вариации, олигополия

Аннотация: Рассматривается олигополистический российский рынок банковского кредитования физических лиц с точки зрения взаимодействия игроков. Рассчитывается показатель Герфиндаля – Хиршмана, доказывающий, что российский банковский рынок является олигополистическим. Взаимодействие крупных банков описывается при помощи объемных предположительных вариаций, т.е. предположений игроков о влиянии их действий на поведение конкурентов относительно объемов выдачи кредитов физическим лицам. Объемные предположительные вариации в работе рассчитаны на основе эмпирических данных. Статистические данные для расчетов взяты из официальных отчетностей банков. При этом рассмотрено два случая. В первом случае рассмотрены предположительные вариации крупнейшего олигополиста на рынке по отношению к конкурентному окружению, т.е. к другим игрокам рынка или к другим банкам. Во втором случае рассмотрены предположительные вариации крупнейшего олигополиста по отношению к каждому отдельному конкуренту, т.е. банку. Для обоих случаев представлены зависимости объемных предположительных вариаций игроков от долей объемов кредитования банков. Основной полученный результат заключается в том, что объемные предположительные вариации крупнейшего банка положительные, то есть на расширение объемов кредитования банка конкуренты будут реагировать расширением объема собственного кредитования и наоборот.

Author(s): Ivanova M.

Article title: Empirical analysis of interactions of players of the russian oligopoly banking market based on conjectural variations

Issue: 116

Year: 2025

Keywords: banks, personal lending, conjectural variations, oligopoly

Abstract: The oligopolistic Russian market of bank lending to individuals is considered from the point of view of interaction of players. The Herfindahl-Hirschman index is calculated, proving that the Russian banking market is oligopolistic. The interaction of large banks is described using volumetric hypothetical variations, that is, players' assumptions about the influence of their actions on the behavior of competitors regarding the volumes of loans issued to individuals. Volumetric hypothetical variations in the work are calculated on the basis of empirical data. Statistical data for calculations are taken from official reports of banks. In this case, two cases are considered. In the first case, hypothetical variations of the largest oligopolist in the market in relation to the competitive environment, that is, to other market players or to other banks, are considered. In the second case, hypothetical variations of the largest oligopolist in relation to each individual competitor, that is, a bank, are considered. For both cases, the dependences of the players' volumetric hypothetical variations on the shares of banks' lending volumes are presented. The main result obtained is that the largest bank's volumetric hypothetical variations are positive, i.e., competitors will respond to the bank's expansion of lending volumes by expanding their own lending volumes and vice versa.