Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов

Автор(ы): Старостенко В. В.

Название статьи: Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов

Выпуск: 6

Год: 2004

Библиография: Старостенко В.В. Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов / Управление большими системами. Выпуск 6. М.: ИПУ РАН, 2004. С.125-135.

Дата опубликования: 31.05.2006

Issue: 6

Year: 2004

Полный текст: Скачать (pdf)

Просмотров: 11630; загрузок: 1199, за месяц: 7.

Назад