Интернет конференция по проблемам теории и практики управленияНазвание: ДИНАМИКА ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
Автор: Александр Николаевич Журов
Аннотация:
В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Величина возмещения по страховым случаям моделируется сложным пуассоновским процессом с постоянной интенсивностью. Величина премий предполагается постоянной в модели. Доля капитала, инвестируемая в рисковый актив, и величина текущего потребления страховой компании являются управляющими параметрами модели. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.
Ключевые слова:
Ключевые слова: оптимальное управление, страховая компания, потребление.
Автор: Александр Николаевич Журов
Аннотация:
В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Величина возмещения по страховым случаям моделируется сложным пуассоновским процессом с постоянной интенсивностью. Величина премий предполагается постоянной в модели. Доля капитала, инвестируемая в рисковый актив, и величина текущего потребления страховой компании являются управляющими параметрами модели. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.
Ключевые слова:
Ключевые слова: оптимальное управление, страховая компания, потребление.