Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

Название: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕРНОВОГО РЫНКА
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
Рассматривается задача оценки финансовой устойчивости компаний производителей зерна в условиях государственного регулирования зернового рынка России. Мы используем метод сценарного моделирования для определения границ финансовой устойчивости компаний при действии ряда факторов не-определенности, влияющих на финансовые результаты их хозяйственной деятельности. В работе показано, что существует два контура управления зерновым рынком. Первый направлен на снижения влияния волатильности внешних рынков и поддержание внутренних цен на зерно на желаемом для государства уровне. Второй контур управления направлен на поддержание рентабельности и финансовой устойчивости отечественных производителей зерна и стимулирования их развития. Для решения этой задачи предлагается использовать двухуровневый комплекс моделей. Комплекс включает на верхнем уровне агрегированную модель рынка пшеницы, которая позволяет оценить влияние государственного регулирования (первый контур управления) на поведение производителей и формирование рыночной цены на пшеницу на внутреннем рынке. На нижнем уровне – с учетом результатов решения задачи верхне-го уровня моделируется и оценивается финансовая устойчивость производителей зерна с учетом динамики цен на основные факторы производства и критических сочетаний внешних сценарных условий. Для этого используется методология построения производственно-финансовых моделей компаний на платформе программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ Агро, разработанного с учетом специфики сельскохозяйственного производства. Разработанная методология и инструментарий иллюстрируются на числовом примере оценка финансовой устойчивости компании производителя пшеницы.
Ключевые слова:
государственное регулирование, экспортные ограничения, финансовая устойчивость, сценарное моделирование, производственно-финансовые модели

Название: МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЦЕНЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
Рассматривается задача анализа и выбора управляющих воздействий правительства для регулирования деятельности компаний-экспортеров с целью сдерживания роста внутренних цен на критически важные виды продукции. Мы рассматриваем эту проблему на примере отрасли выращивания зерна, в частности, пшеницы. Мы предлагаем для этой цели использовать подход к моделированию, который учитывает взаимодействия между участниками рынка и позволяет согласовать интересы независимых производителей и государства. Рассматриваются и анализируются механизмы регулирования рынка зерна в РФ, дана математическая формулировка исследуемой задачи и методы ее решения. Приведены результаты сценарного анализа влияния параметров экспортных ограничений на внутренние цены на примере рынка пшеницы в РФ.
Ключевые слова:
экспортные ограничения, волатильность внутреннего рынка, задачи математического программирования, сценарное моделирование.

Название: САНКЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
В работе рассматриваются задачи моделирования последствий экономических санкций на уровне отдельных предприятий и компаний. Введение экономических санкций против экономики отдельной страны приводит к резкому изменению условий хозяйственной деятельности и ведения бизнеса компаний. Компаниям приходиться адаптироваться к «новой реальности», принимать нестандартные управленческие решения и меры поддержки. В этих условиях актуальной становиться задача исследования влияния санкций на финансовую устойчивость и платежеспособность компаний, а также моделирование и оценка эффектов различных контрмер, направленных на сохранение их финансовой устойчивости. Приводится сравнительный анализ методов оценки финансовой устойчивости и платежеспособности компаний, которые можно разделить на две группы: прямые и косвенные. Показано, что в условиях введения санкций, прямой метод, основанный на динамическом моделировании финансовых показателей и денежных потоков компании, предпочтительнее, чем косвенный метод, основанный на расчете набора коэффициентов с использованием статистических данных. В работе описаны программные средства для построения производственно-финансовой модели компании на базе программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ и на иллюстративном примере показана методика его использования для прогноза динамики финансовых показателей компании и выбора управленческих решений для поддержки ее финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях введения санкций.
Ключевые слова:
экономические санкции, финансовая устойчивость компании, выбор управленческих решений, производственно-финансовая модель

Название: МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМ

Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
Рассмотрены постановки и методы решения задач пространственного раз-вития инфраструктурных производственно-транспортных систем. Задача формулируется и изучается в двух вариантах. В первом варианте рассматривается система, состоящая из координирующего органа и элементов производственно-транспортной системы (ПТС). В состав ПТС входят некоторый набор производственных элементов (предприятий) и транспортная инфраструктура, которая связывает производственные элементы с узлами потребления (рынками). В этом случае задача выбора инвестиционной про-граммы развития инфраструктурной системы формулируется в терминах задачи оптимизации с непрерывными и целочисленными переменными. Во втором варианте предполагается, что координация в системе отсутствует, и согласование инвестиционных программ развитие элементов ПТС реализуется через рыночные механизмы. Предложена постановка задачи, которая формулируются в виде совокупности взаимосвязанных нелинейных задач оптимизации со связанными переменными. Для выбора стратегического поведения компаний предлагаются методы сведения исходной задачи к решению смешенной задачи дополнительности (MCP), а также методы, развитые для решения задач программирования с равновесными ограничениями (MPEC). Обсуждаются перспективы и направления использования предложенных под-ходов к решению прикладных задач пространственного развития инфра-структурных систем.
Ключевые слова:
производственно-транспортные системы, математическая модель, рыночное ценообразование

Название: МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
В статье анализируются проблемы моделирования и прогнозирования глобального рынка нефти, а также приводится обзор подходов и моделей в этой области. Приведены основные этапы развития глобального рынка нефти и проанализированы события, которые привели к структурным изменениям в поведении нефтяных цен. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на формирование нефтяных цен, и их взаимосвязь. Одним из популярных направлений применения математических моделей для прогнозирования глобального рынка нефти, которое рассмотрено в работе, является использование методов эконометрического анализа, включая модели рынка нефти на основе структурных VAR моделей. Другое интересное направление связано с использование игровых и поведенческих моделей. Широкое распространение получили модели анализа рыночного равновесия с учетом различной структу-ры рынка на основе MPEC моделей. Существенный практический интерес имеют также методы, которые сочетают игровые модели, методы много-агентного моделирование и моделирование на основе экспертной информации. В работе показано, что во многих случаях моделирование глобального нефтяного рынка оказывается полезным, позволяет приблизиться к пониманию механизмов его функционирования и взаимосвязи его параметров. Однако полностью справиться с проблемой прогнозирования глобального рынка нефти они пока не могут.
Ключевые слова:
моделирование, глобальный рынок нефти, прогнозирование цены нефти

Название: ДВА ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗА-ДАЧИ РАСШИРЕНИЯ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ОЛИГОПОЛИИ
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
Рассмотрена динамическая задача расширения мощности производства на рынке олигополии. Рассматривается два типа рынка: рынок с эластичным спросом (рынок Курно) и рынок с неэластичным спросом. В первом случае задачи формулируется как совокупность взаимосвязанных квадратичных задач оптимизации. Для ее решения предлагается использовать методы математического программирования с равновесными ограничениями. Во втором случае предложены методы, основанные на совместном использовании многоагентного имитационного моделирования и анализа матричных игр.
Ключевые слова:
задача расширения производства, многоагентное моделирование, матричные игры

Название: МОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ С ТРАДИЦИОННЫМ И НЕТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ ДОБЫЧИ
Автор: Валерий Константинович Акинфиев
Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема выбора инвестиционных стратегий нефтяных компаний с традиционным и нетрадиционным способом добычи. Предложена математическая модель, описывающая взаимосвязь между инвестиционными стратегиями компаний и рыночной ценой нефти, которая зависит от соотношения спроса и предложения на мировом рынке нефти. Решение задачи сведено к анализу биматричной игры, в которой матрица выигрышей формируется в результате численного моделирования. Приводится иллюстративный пример использования предложенного подхода.
Ключевые слова:
инвестиционные стратегии, математическая модель, конкуренция на рынке нефти, биматричная игра