Интернет конференция по проблемам теории и практики управленияНазвание: МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Автор: Юлия Михайловна Бекетнова
Аннотация:
Цель статьи — предложить методологию анализа данных финансового мониторинга, учитывающую потребность обработки больших объемов гетерогенных данных, латентность искомых характеристик, а также удовлетворяющую критерию к временным и ресурсным показателям процесса обработки данных. Необходим переход от последовательных экспертных проверок единичных объектов к параллельным массовым автоматизированным проверкам с учетом современных методических и инструментальных возможностей в условиях цифровой трансформации государственного управления. Отсутствие методологии анализа данных в сфере фин.мониторинга препятствует широкому внедрению автоматизации процессов оценки обстановки и принятия решений на разных иерархических уровнях контура государственного управления, формирования интегральных оценок хозяйствующих субъектов, что обуславливает своевременность и важность данного исследования. Поставлена в содержательных терминах и математически задача оптимизации выбора хозяйствующих субъектов по информации финансового мониторинга для определения приоритета проверки.
В статье приведена иллюстрация предложенной методологии на примере данных о кредитных организациях. Методом главных компонент факторного анализа найден интегральный показатель девиантной составляющей деятельности банка. Проведена верификация полученных оценок различными методами машинного обучения. Получены прогнозные оценки деятельности банков.
Практическая ценность исследования состоит в том, что подобран инструментарий раннего выявления девиантных кредитных организаций.
Ключевые слова:
методология анализа данных; финансовый мониторинг; интегральные оценки; метод главных компонент; распознавание образов
Автор: Юлия Михайловна Бекетнова
Аннотация:
Цель статьи — предложить методологию анализа данных финансового мониторинга, учитывающую потребность обработки больших объемов гетерогенных данных, латентность искомых характеристик, а также удовлетворяющую критерию к временным и ресурсным показателям процесса обработки данных. Необходим переход от последовательных экспертных проверок единичных объектов к параллельным массовым автоматизированным проверкам с учетом современных методических и инструментальных возможностей в условиях цифровой трансформации государственного управления. Отсутствие методологии анализа данных в сфере фин.мониторинга препятствует широкому внедрению автоматизации процессов оценки обстановки и принятия решений на разных иерархических уровнях контура государственного управления, формирования интегральных оценок хозяйствующих субъектов, что обуславливает своевременность и важность данного исследования. Поставлена в содержательных терминах и математически задача оптимизации выбора хозяйствующих субъектов по информации финансового мониторинга для определения приоритета проверки.
В статье приведена иллюстрация предложенной методологии на примере данных о кредитных организациях. Методом главных компонент факторного анализа найден интегральный показатель девиантной составляющей деятельности банка. Проведена верификация полученных оценок различными методами машинного обучения. Получены прогнозные оценки деятельности банков.
Практическая ценность исследования состоит в том, что подобран инструментарий раннего выявления девиантных кредитных организаций.
Ключевые слова:
методология анализа данных; финансовый мониторинг; интегральные оценки; метод главных компонент; распознавание образов