Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

Название: Процедура идентификации кусочно-постоянных параметров с улучшенной сходимостью
Автор: Антон Игоревич Глущенко
Соавторы:
Ласточкин Константин Андреевич,
Петров Владислав Анатольевич
Аннотация:
Статья для спецвыпуска журнала «Управление большими системами» по итогам проведения XVII школы-конференции «Управление большими системами» (победитель секции "Математические основы теории управления")

Работа посвящена повышению качества решения задачи идентификации неизвестных кусочно-постоянных параметров классического линейного регрессионного уравнения. Для решения этой задачи в работе предлагается новая процедура обработки регрессионного уравнения, основанная на использовании в известном подходе интегрального динамического расширения и смешивания (I-DREM) интервального интегрального фильтра с экспоненциальным списыванием и сбросом. По доказанному в работе, предложенный фильтр, в отличие от известных в литературе, при использовании в процедуре I-DREM позволяет генерировать регрессионное уравнение со скалярным регрессором и регулируемым уровнем возмущения, вызванным скачкообразным изменением неизвестных параметров. Основным результатом работы является процедура обработки линейного регрессионного уравнения с векторным регрессором, которая позволяет построить закон оценки, гарантирующий при выполнении условия конечного возбуждения регрессора ограниченность ошибки идентификации кусочно-постоянных параметров регулируемым значением. Все вышеупомянутые свойства в работе доказаны аналитически и/или продемонстрированы в рамках численного эксперимента.
Ключевые слова:
кусочно-постоянные параметры, идентификация, конечное возбуждение, интервальная фильтрация, сходимость