Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

Название: ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА С УЧЕТОМ РЫНОЧНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ МЕТОДА МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА
Автор: Мария Иванова
Соавторы:
Гераськин Михаил Иванович, Иванова Мария Владимировна
Аннотация:
Рассматривается проблема формирования оптимального портфеля кредитов коммерческого банка. В работе описывается процесс разработки оптимизационной модели, анализируются статистические данные, на основе которых составляются регрессионные модели, анализируются ограничения, учитываемые в модели. Предложены условия оптимизации кредитного портфеля банка, позволяющие максимизировать прибыль банка. Также определен комплекс условий оптимального кредитного портфеля, обеспечивающий ограничение на риск волатильности процентных ставок, который является одним из видов рыночного риска. Приведены результаты численных экспериментов на примере банка ПАО "ВТБ", показывающие экономический эффект от предложенных разработок.
Ключевые слова:
банковский кредит, оптимизация, функция Лагранжа, кредитный портфель, ипотечный кредит, автомобильный кредит, потребительский кредит.

Название: МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ИНСТИТУТОВ РЫНКОВ ЖИЛЬЯ НА ОСНОВЕ СТЕПЕННЫХ, ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ИЗДЕРЖЕК
Автор: Мария Иванова
Соавторы:
Гераськин М.И., Иванова М.В.
Аннотация:
В статье представлена система условий оптимальности агентов рынка жилья (риелтора, банка и страховщика) при степенных, экспоненциальных и логарифмических функциях издержек, соответствующих различным типам эффекта масштаба. Представлены результаты численных экспериментов, демонстрирующие характер взаимозависимостей цен на этом рынке при различных видах функций. В отличие от исследования системы «риелтор – банк – страховщик» на основе линейных функций издержек данная работа представляет следующие выводы: во-первых, в случае, когда все агенты имеют вогнутые функции издержек, то цена недвижимости, процентная ставка по ипотечному кредиту и тариф страхования ниже, чем в случае, когда агенты имеют выпуклые функции издержек; во-вторых, рост ставки внутрисистемной комиссии приводит к росту цены того агента, который платит комиссию, и снижению цены того агента, который ее получает; в- третьих, увеличение ставки комиссии ведет к более резкому снижению цены агента, в том случае, когда он имеет выпуклую функцию издержек, а у контрагента вогнутая, чем в противном случае. При сравнении эффективности применения разных типов функций издержек было выявлено, что логарифмические и экспоненциальные функции дают большую точность, чем степенные.
Ключевые слова:
оптимальная стратегия, риелтор, банк, страховщик