Автор: Кристина Владимировна Буслова
Аннотация:
Работа исследует асимптотическое поведение функции плотности вероятности цены акции в моделях со стохастической волатильностью. Акцент сделан на обобщении результатов для однофакторной модели Хестона на многомерные случаи. Используются аффинные принципы и уравнения Риккати для анализа асимптотики. Оценки Эйлера повышают точность вычислений. Применяется метод седловой точки с принципом Таубера для анализа преобразований функции. Результаты важны для теории стохастических уравнений и применимы в финансовой математике и эконометрике.
Ключевые слова:
Асимптотическая формула для стоимости опциона, многомерная модель Хестона, преобразование Меллина.