УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

На этом форуме обсуждаются научные публикации, связанные с применением математических моделей в управлении сложными (большими) системами. Для размещения новой публикации воспользуйтесь ссылкой "Подать статью" сверху. С помощью той же ссылки подаются статьи для публикации в Сборнике "Управление большими системами". Все подаваемые в Сборник статьи автоматически публикуются в этой Интернет-конференции, но можно подать статью в Конференции, не подавая ее в Сборник.

Появление статьи в Интернет-конференции не говорит о том, что она опубликована или будет опубликована в Сборнике "Управление большими системами". Статьи в Интернет-конференции публикуются в первоначальной авторской редакции. Изменения, вносимые в статью редколлегией Сборника в процессе ее рассмотрения, не отображаются автоматически в Интернет-конференции. Авторы статей могут внести соответствующие изменения вручную, разместив ответ на сообщение со своей статьей в Интернет-конференции.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
Критерии оптимальности в задаче управления инвестиционным портфелем, В статье предлагается постановка и описывается методика решения задачи оптимального управления инвестиционным портфелем. Процесс управления портфелем ценных бумаг реализуется во времени в виде дискретной последовательности инвестиционных решений по оптими
Название: Критерии оптимальности в задаче управления инвестиционным портфелем
Автор: Андрей Бояршинов
Аннотация:
В статье предлагается постановка и описывается методика решения задачи оптимального управления инвестиционным портфелем. Процесс управления портфелем ценных бумаг реализуется во времени в виде дискретной последовательности инвестиционных решений по оптимизации портфеля. Особое внимание уделяется вопросу о значимости критерия оптимизации для решения задачи оптимального управления. Рассматриваются критерии оптимизации, формируемые на основе двух характеристик портфеля: риска и доходности. С помощью разработанной методики проведен численный эксперимент.
Ключевые слова:
оптимальное управление, портфель инвестиций, многокритериальная оптимизация
_АМ.pdf (455.21 КБ) [ Скачать ]
Страницы: 1

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены