Автор: Андрей Бояршинов
Аннотация:
В статье предлагается постановка и описывается методика решения задачи оптимального управления инвестиционным портфелем. Процесс управления портфелем ценных бумаг реализуется во времени в виде дискретной последовательности инвестиционных решений по оптимизации портфеля. Особое внимание уделяется вопросу о значимости критерия оптимизации для решения задачи оптимального управления. Рассматриваются критерии оптимизации, формируемые на основе двух характеристик портфеля: риска и доходности. С помощью разработанной методики проведен численный эксперимент.
Ключевые слова:
оптимальное управление, портфель инвестиций, многокритериальная оптимизация