УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

На этом форуме обсуждаются научные публикации, связанные с применением математических моделей в управлении сложными (большими) системами. Для размещения новой публикации воспользуйтесь ссылкой "Подать статью" сверху. С помощью той же ссылки подаются статьи для публикации в Сборнике "Управление большими системами". Все подаваемые в Сборник статьи автоматически публикуются в этой Интернет-конференции, но можно подать статью в Конференции, не подавая ее в Сборник.

Появление статьи в Интернет-конференции не говорит о том, что она опубликована или будет опубликована в Сборнике "Управление большими системами". Статьи в Интернет-конференции публикуются в первоначальной авторской редакции. Изменения, вносимые в статью редколлегией Сборника в процессе ее рассмотрения, не отображаются автоматически в Интернет-конференции. Авторы статей могут внести соответствующие изменения вручную, разместив ответ на сообщение со своей статьей в Интернет-конференции.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
Многошаговая модель биржевых торгов с элементами переговоров и счетным множеством состояний, Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение n шагов. Игрок 1 (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из Z+. В то же время
Название: Многошаговая модель биржевых торгов с элементами переговоров и счетным множеством состояний
Автор: Артем Игоревич Пьяных
Аннотация:
Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение n шагов. Игрок 1 (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из Z+. В то же время игрок 2 знает только вероятностное распределение p цены акции. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший большую ставку, покупает у другого акцию по цене, равной выпуклой комбинации предложенных ставок. Получено решение игры неограниченной продолжительности для распределений p с конечной дисперсией.
Ключевые слова:
многошаговые игры, асимметричная информация, инсайдерская торговля
main.pdf (231.9 КБ) [ Скачать ]
Страницы: 1

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены