Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия

Автор(ы): Зенкевич Н. А., Колабутин Н. В., Янг Д. В. К.

Название статьи: Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия

Выпуск: 26.1

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Год: 2009

Библиография: Зенкевич Н. А., Колабутин Н. В., Янг Д. В. К. Стохастическая модель устойчивого совместного предприятия / Управление большими системами. Выпуск 26.1. М.: ИПУ РАН, 2009. С.235-269.

Гос. регистрационный номер: 04200900023/0048

Дата опубликования: 30.11.2009

Ключевые слова: дифференциальная стохастическая игра, кооперативное решение, временная и позиционная состоятельность кооперативных соглашений, процедура распределения выигрыша (ПРВ), процедура распределения дележа (ПРД), позиционно состоятельный вектор Шепли, устойчивое совместное предприятие

Аннотация: Исследована модель динамической кооперации при создании совместного предприятия. Получено теоретическое решение задачи и проведено количественное моделирование на основе разработанного математического обеспечения как для случая детерминированной, так и стохастической динамики. Влияние случайных процессов на развитие компаний в совместном предприятии описано с помощью многомерного стохастического процесса Ито. В результате количественного моделирования получено, что при одинаковых значениях параметров и начальных данных ожидаемая прибыль определяется с помощью динамического вектора Шепли, который является устойчивым решением кооперативной игры. При различных значениях параметров устойчивость вектора Шепли нарушается, и наблюдается непрерывное перераспределение совместной прибыли. В этом случае строится новое решение на основе процедуры распределения дележа, обладающее требуемыми свойствами устойчивости.

Author(s): Zenkevich N. A., Kolabutin N. V., Yeung D. V. K.

Article title: Stable joint venture stochastic model

Issue: 26.1

Year: 2009

Keywords: differential game, cooperative solution, time-consistency of cooperative agreement, payoff distribution procedure (PDP), imputation distribution procedure (IDP), dynamic stability, strategic stability, Shapley value, stable joint venture

Abstract: Dynamic joint venture model is investigated. Through knowledge diffusion participating firms can gain core skills and technology that would be very difficult for them to obtain on their own. The stochastic evolution of the technology level of company under joint venture is known as a multivariate stochastic Ito's process. The profit of the joint venture is the expected sum of the participating firms' profits. The member firms would maximize their joint profit and share their cooperative profits according to the Shapley value. Applying the method of regularization for dynamic cooperation problem, we constructed the control in the form of special payments, paid at each time instant on the optimal trajectory. The dynamic stable solution is obtained for the stochastic joint venture dynamic model.

в формате PDF

Просмотров: 6017; загрузок: 1455, за месяц: 8.

Назад