УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями


Автор(ы): Черных Н. В.
Название статьи:  Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями
Выпуск: 50
Год: 2014
Библиография: Черных Н. В. Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями / Управление большими системами. Выпуск 50. М.: ИПУ РАН, 2014. С.58-83.
Дата опубликования: 31.07.2014
Ключевые слова: стохастические системы, марковские переключения, модель с переключениями, зависящими от фазового состояния, неявные сильные численные схемы, сходимость
Аннотация: Рассматриваются неявные сильные схемы численного решения стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Теоретические исследования подтверждаются примерами численного модели-рования в среде Scilab.


Author(s): Chernykh N.
Article title: Implicit strong methods for the numerical solution modelling for stochastic differential equations with markovian switching
Issue: 50
Year: 2014
Keywords: stochastic systems, Markovian switching, state-dependent switching, implicit strong numerical scheme, convergence
Abstract: We study implicit strong approximate methods for stochastic differential equations with Markovian switching (SDEwMSs). Theoretical results are verified with numerical examples in Scilab framework.


в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3349; загрузок: 1230, за месяц: 26.

Назад

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены