Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями

Автор(ы): Черных Н. В.

Название статьи: Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями

Выпуск: 50

Рубрика: Информационные технологии в управлении

Год: 2014

Библиография: Черных Н. В. Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями / Управление большими системами. Выпуск 50. М.: ИПУ РАН, 2014. С.58-83.

Дата опубликования: 31.07.2014

Ключевые слова: стохастические системы, марковские переключения, модель с переключениями, зависящими от фазового состояния, неявные сильные численные схемы, сходимость

Аннотация: Рассматриваются неявные сильные схемы численного решения стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Теоретические исследования подтверждаются примерами численного модели-рования в среде Scilab.

Author(s): Chernykh N.

Article title: Implicit strong methods for the numerical solution modelling for stochastic differential equations with markovian switching

Issue: 50

Year: 2014

Keywords: stochastic systems, Markovian switching, state-dependent switching, implicit strong numerical scheme, convergence

Abstract: We study implicit strong approximate methods for stochastic differential equations with Markovian switching (SDEwMSs). Theoretical results are verified with numerical examples in Scilab framework.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3468; загрузок: 1269, за месяц: 13.

Назад