Аддитивная и мультипликативная модели выявления тренда и сезонных колебаний: приложение мультипликативной модели к динамике цен на сельскохозяйственную продукцию

Автор(ы): Зоркальцев В.И., Полковская М.Н.

Выпуск: 86

Рубрика: Управление в социально-экономических системах

Год: 2020

Библиография: Зоркальцев В.И., Полковская М.Н. Аддитивная и мультипликативная модели выявления тренда и сезонных колебаний: приложение мультипликативной модели к динамике цен на сельскохозяйственную продукцию // Управление большими системами. Выпуск 86. М.: ИПУ РАН, 2020. С.98-115. DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2020.86.4

Дата опубликования: 31.07.2020

Ключевые слова: тренд, сезонные колебания, составляющие временного ряда, динамика цен сельскохозяйственной продукции

Аннотация: Рассматривается задача выделения составляющих временных рядов – тренда, периодических и случайных колебаний. Обсуждается проблема противоречивости двух требований к методам выделения составляющих – аддитивности и мультипликативности. Это приводит к необходимости развития и использования альтернативных классов методов декомпозиции временных рядов, у которых выделяемые составляющие взаимодействуют либо аддитивно, либо мультипликативно. Для задачи выделения тренда, сезонных и случайных колебаний помесячных экономических данных приводится описание аддитивной и мультипликативной моделей. В качестве приложения мультипликативной модели рассматривается задача анализа динамики цен на сельскохозяйственную продукцию. Обосновывается необходимость выделения из рядов помесячных цен тренда и сезонных составляющих в целях обеспечения более эффективного планирования сельскохозяйственного производства, уменьшения рисков, выбора оптимальных сроков хранения и реализации продукции с учетом действия случайных факторов при производстве и реализации продукции. Аргументируется целесообразность применения для анализа и прогнозирования цен мультипликативного варианта модели декомпозиции составляющих. Представлены результаты использования модели при анализе динамики цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции в Иркутской области.

Author(s): Zorkaltsev V., Polkovskaya M.

Article title: Multiplicative model of trend detection and seasonal fluctuations: application to the dynamics of prices for agricultural products

Issue: 86

Year: 2020

Keywords: trend, seasonal fluctuations, components of the time series, dynamics of prices of agricultural products

Abstract: The problem of a trend detection, and periodic and random fluctuations analysis for time series is considered. The problem of the inconsistency of additivity and multiplicativity as two requirements to the methods of selecting components is discussed. This needs developing of alternative methods of time series decomposition with the distinguished components interacting either additively or multiplicatively. A description of additive and multiplicative models for trend detection, seasonal and random fluctuations analysis in the monthly economic data is given. The prices dynamics analysis for agricultural products is considered as an application of the multiplicative model. It justifies the necessity of isolating the trend and seasonal components from the series of monthly prices in order to ensure more efficient planning of agricultural production, reduce risks, and choose optimal storage and sale periods for products, taking into account the action of random factors in the production and sale of products. The expediency of applying the multiplicative version of the component decomposition model for analyzing and forecasting prices is argued. The results of using the model when analyzing the dynamics of prices for certain types of agricultural products in the Irkutsk region are presented.