УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

Интернет конференция по проблемам теории и практики управления

На этом форуме обсуждаются научные публикации, связанные с применением математических моделей в управлении сложными (большими) системами. Для размещения новой публикации воспользуйтесь ссылкой "Подать статью" сверху. С помощью той же ссылки подаются статьи для публикации в Сборнике "Управление большими системами". Все подаваемые в Сборник статьи автоматически публикуются в этой Интернет-конференции, но можно подать статью в Конференции, не подавая ее в Сборник.

Появление статьи в Интернет-конференции не говорит о том, что она опубликована или будет опубликована в Сборнике "Управление большими системами". Статьи в Интернет-конференции публикуются в первоначальной авторской редакции. Изменения, вносимые в статью редколлегией Сборника в процессе ее рассмотрения, не отображаются автоматически в Интернет-конференции. Авторы статей могут внести соответствующие изменения вручную, разместив ответ на сообщение со своей статьей в Интернет-конференции.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
АСИМПТОТИКА МОМЕНТОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ДЛЯ ИЗБЫТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, В данной статье рассматриваются классы распределений, имеющих важное значение в теории страховых случаев и теории надежности: распределения Гнеденко – Вейбулла; Бенктандера I, II; Бурра XII. Асимптотика момента для функции превышения среднего значения и ф
Название: АСИМПТОТИКА МОМЕНТОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ДЛЯ ИЗБЫТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Автор: Владимир Николаевич Русев
Соавторы:
Острер Л.А., Скориков А. В.
Аннотация:
В данной статье рассматриваются классы распределений, имеющих важное значение в теории страховых случаев и теории надежности: распределения Гнеденко – Вейбулла; Бенктандера I, II; Бурра XII. Асимптотика момента для функции превышения среднего значения и функции превышения дисперсии были получены специально для распределений с тяжелыми хвостами и могут быть использованы для получения аппроксимации при больших значениях временной переменной. Предложен аналитический метод получения оценок погрешности асимптотического разложения средней избыточной функции для распределения Гнеденко – Вейбулла. Эти результаты служат техническим инструментом для приложений к теории рисков, надежности и экстремальным событиям.
Ключевые слова:
асимптотические разложения, средние избыточные функции, избыточная дисперсия, распределения с тяжелыми хвостами
ОБ ОДНОМ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, В работе изучено уравнение восстановления, представляющее собой инте-гральное уравнение Вольтерра второго рода типа свертки с разностным ядром. Данное уравнение рассматривается как для плотности восстановления, так и для ее первообразной: функции восстан
Название: ОБ ОДНОМ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Автор: Владимир Николаевич Русев
Аннотация:
В работе изучено уравнение восстановления, представляющее собой инте-гральное уравнение Вольтерра второго рода типа свертки с разностным ядром. Данное уравнение рассматривается как для плотности восстановления, так и для ее первообразной: функции восстановления. Предложен аналитический метод получения асимптотического представления решения уравнения восстановления для некоторого класса распределений при выполнении определенного ряда условий на распределение. В качестве примера, показывающего, что класс описанных распределений не есть пустое множество, рассмотрено двухпараметрическое распределение Вейбулла-Гнеденко, которое является естественным обобщением показательного рас-пределения. В работе используются аппарат теории рядов и метод произво-дящей функции моментов, которая является преобразованием Лапласа плот-ности распределения неотрицательной непрерывной случайной величины. Попутно освещена проблема моментов Чебышёва-Маркова-Стильтеса об однозначном восстановлении распределения последовательностью своих моментов, выполнение которой имеет значимость для указанного разложения.
Ключевые слова:
уравнение восстановления, функция восстановления, преобразование Лапласа, производящая функция моментов, проблема моментов Чебышёва-Маркова-Стилтьеса, распределение Вейбулла-Гнеденко.
Страницы: 1

ИПУ РАН © 2007. Все права защищены