Интернет конференция по проблемам теории и практики управленияНазвание: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ARCH/GARCH И HAR КАК ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА
Автор: Дмитрий Александрович Патласов
Аннотация:
Настоящее исследование посвящено исследованию различных моделей оценки условного стандартного отклонения, способных моделировать историческую волатильность финансовых инструментов. Для данной цели в исследовании ставятся следующие задачи: исследовать теоретические основы волатильности фондового рынка; определить наилучший способ оценки волатильности ММВБ с помощью авторегрессионных моделей. В рамках текущего исследования использованы данные по индексу Московской биржи (ММВБ).
Ключевые слова:
волатильность фондового рынка, GARCH, EGARCH, FIGARCH, HAR-RV, APARCH
Автор: Дмитрий Александрович Патласов
Аннотация:
Настоящее исследование посвящено исследованию различных моделей оценки условного стандартного отклонения, способных моделировать историческую волатильность финансовых инструментов. Для данной цели в исследовании ставятся следующие задачи: исследовать теоретические основы волатильности фондового рынка; определить наилучший способ оценки волатильности ММВБ с помощью авторегрессионных моделей. В рамках текущего исследования использованы данные по индексу Московской биржи (ММВБ).
Ключевые слова:
волатильность фондового рынка, GARCH, EGARCH, FIGARCH, HAR-RV, APARCH