Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией

Автор(ы): Черных Н. В., Пакшин П. В.

Название статьи: Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией

Выпуск: 36

Рубрика: Математическая теория управления

Год: 2012

Библиография: Черных Н. В., Пакшин П. В. Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией / Управление большими системами. Выпуск 36. М.: ИПУ РАН, 2012. С.106-143.

Дата опубликования: 31.03.2012

Ключевые слова: стохастические системы, диффузионные процессы, марковские переключения, схемы Тейлора, сходимость, устойчивость

Аннотация: Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Предлагается обобщение известных численных схем Тейлора для аппроксимации решения таких уравнений. Представлены результаты численного моделирования в среде Scilab.

Author(s): Chernykh N., Pakshin P.

Article title: Algorithms for numerical solution of stochastic differental systems with switching diffusion

Issue: 36

Year: 2012

Keywords: stochastic systems, diffusion process, Markovian switching, Taylor schemes, convergence, stability

Abstract: Mathematical models are considered of hybrid systems in the form of stochastic differential equations with Markovian switching of the diffusion component. An extension of Taylor schemes for numerical approximation of their solutions is proposed. Modeling results in SCILAB are presented to demonstrate efficiency of the obtained algorithms.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции

Просмотров: 5056; загрузок: 1911, за месяц: 13.

Назад